FX初心者マダムの徒然草

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先日まで信じられない好成績データをはじき出していたオリジナルシステム
・・だったのですが、昨日関数をじっくり見直していたら初歩的なミスを発見してしまいました。☆＜（￣□￣；）＞☆

ミスの箇所を修正したら、成績が勝率66％、PF3.06に・・・


一時は、あまりの好成績に「私って天才」な〜んて思ってましたが、FX、そんなに甘くないですね・・。

そんなわけで自分で勝手に盛り上がって勝手に落ち込んでしまいました。
でも、これでもまぁまぁの成績なので、もう一度すべてのセルを見直して、検証を続けていこうと思います。
いつものぞいて下さっている方、呆れないで（？）これからも時々見て下さいね〜〜。

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先週までのせていたウイークリーピボットですが、エクセルをダウンロードしていただければできるというのと、他サイトでもピボット値のお知らせ的な記事があるので、しばらくは自作システムの進行状況を中心に書いていこうと思いマス。
カテゴリも今まで「つぶやき」に入れていたのですが、新しく「自作システム」カテゴリを作りました
今までの記事はウイークリーピボット値や他の内容と混ざっているので変更しないでおこうと思います。

ここまでの経過を簡単に説明すると、「ピボット逆張り」という良く知られる手法をもっと煮詰められないかとエクセルで検証を始め、一番動きの軽いポンド円で「終値のランキング」「移動平均」「rsi」などを組み合わせて一番利益の出やすい数値を探していきました。
最初のうちは勝率重視でPFは2程度だったのですが、「危険度の高い日（週）を排除する」ことで勝率が上がり、「リミット値を上げてもOK」な日を抽出することでPFが上がってきて、デイリーでは数字上ですが勝率75％、PF10.49まで成績を上げることができてきました。
これからリアルトレードも本格的にやっていこうかと思っています。

さて・・デイリーがかなり成績良くなってきたので、今週はウイークリーの方のエクセルも再設定してみました。移動平均は使っていたけれど、ウイークリーで果たしてrsiによる設定が有効なのかどうか・・

結果、倍くらいに収益が上がってきましたよ〜

右側の緑色の方の数値が、rsi値調整をリミット値に加えたものです。
同じ勝率なのにこれだけの差が出るんですね

というわけで、勝率をさらに9割くらいに、損益をもう少し減らせないか、さらにはドローダウンをきちんと検証して最適なドローダウン値を設定できないか、ということをやっていこうと思います。

ちなみに、このシステムですと週明けは、（デイリー、ウイークリーとも）ノーサインです。

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雨の一日です・・・・
からりと爽やかだった日々がなつかしいですけれど、
今年の梅雨は雨と晴天がほどよいバランスの「メリハリ型」という予報が出ているので、降りすぎず、枯れすぎない地球に優しい梅雨であってほしいですねぇ。

さて・・今週のウイークリーピボットです。↓

NR7が多く点灯してますので要注意ですね。

他の通貨、RSIなどをみたい方はファイル置き場にあるエクセルファイルをダウンロードしてご使用下さいね
このエクセルがうまく表示されないというご質問をいただいたのですが、マクロがXP、EXCEL2003向けですのでVISTA、EXCEL2007をお使いの方にはご使用できないかもしれません。

ポン円なんちゃってウイークリートレードは、ノーサインです。

デイリーの方ですが、
先週、検証の数値を大きく変更して、以前より利益率が高くなりました

年度別で見ると、特に2007年はこのシステムでかなりいいせんいっているみたいです。2008年も今のところ良い感じ。
2005〜6年は取引数自体が少なくて、サインがなかなか出ていないみたいですね。
リミット値に達しなくても翌日クローズでプラスになっていたものは「勝ち」とみなして勝率を計算しています。
以前のものですと、リミット値はどんなに高くても前日のピボットよりも高くはしていなかったのですけれど、今度は日によっては最高400pipsいくので勝率は少し減ってもPFが跳ね上がりました。

ウイークリーの方も調整したら成績良くなりましたよ

先週のウイークリーは負けてしまいましたので、くやしいですけれど無理をして元をとりもどそうとしないで、引き続き淡々とサインにしたがってトレード＆検証していこうと思っています〜
完成が見えてきたら、このブログで配布することも考え中です


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ポン円なんちゃってトレードシステム検証続行中ですが、今日はこんな数値をはじき出してしまいました。


エッ・・・・プロフィットファクターがマイナスってどういうこと・・
収支の欄を見ると、損益の額が収益のはるか数倍の数値でプラスになっているでしょう・・。

実は、rsiの上下に近いところでのリミットを5.5（550pips）まで引き上げてみたのです。

結果、リミット到達はわずか8％程度でしたが、翌日の終値での手じまいとしてプラス収支で終わったものを勝ちとすると勝率75％、今までマイナスになっていた「リミットに達しなかった時の手じまい値の合計」がプラスに転じたわけです〜

ということで、今までのPFの計算方法だと、なぜかマイナスになってしまいます。
リミット値と逆方向に動いてしまう可能性が強い日を排除していった結果、リミット値をピボット値を越えたところに設定してもマイナスにならないくらい成績が上がってきたという事ですね。

ちなみにこの数値は、2004年1月からのもので、ストップは150pipsに設定してあります。
ドローダウンを再度検証しなくてはいけないのですが、リミット値が200とか300以上の場合は、トレールストップを使用することで勝率が上がってくるかもしれません。

エクセル検証も色々やりすぎて、セルは既にBV列（74列・・・？）まで使ってしまってかなり重いです
そろそろデータを整理して、作り直さないとな・・・。

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円高が進み、今週からの動きが気になりますね。
先週は、ドローダウンに苅られてしまい、マイナスになってしまいました。
その後ドローダウンの検証と勝率アップのための数値の調整を進めたので、再度自分のシステムの有益性を確認しながらチャレンジしていきたいと思っています

今週のウイークリーピボットです。↓


他の通貨、RSIなどをみたい方はファイル置き場にあるエクセルファイルをダウンロードしてご使用下さいね
このエクセルがうまく表示されないというご質問をいただいたのですが、マクロがXP、EXCEL2003向けですのでVISTA、EXCEL2007をお使いの方にはご使用できないかもしれません。

ポン円なんちゃってウイークリートレードの方はこのようなサインです。

勝率86％、PF3.08（ドローダウン値は190pips）
当然のことながら、自己責任でお願いいたしますネ。

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前回の続きで、なんちゃってポン円トレードの検証方法について
書いてみようと思います。
勝率を上げる、PFを上げる、そのヒントを得るために有益なのが
オートフィルタです。

エクセルでは、デイリーのデータ、ピボット値の計算に続いて
IF文を使ったリミット値やエントリー有無の計算がエンエンと続いています。
たとえば・・「IF(and（前日rsiが○○以上、買い）、ピボット値の○○％をリミットに）」みたいな感じで。

主にrsiや移動平均、終値順位を複合的に使用して算出しているのですが、リミットに到達しなかった時の各項目のデータをながめていると色々とヒントがみつかることがあります。
そのために、すべての項目をオートフィルタにして、×だった日だけを表示させてみるわけです。



また、売買サインを色々な手法で試しているのですが、列毎に異なるサインをまとめて、オートフィルタで「空白以外のセル」を指定すれば、その手法のみの売買結果が見られます。
さらに、SUBTOTAL関数で別セルに合計や平均を計算結果を表示させれば、オートフィルタで抽出したところのみを計算してくれるのでとても便利ですね〜。

これで検証してみたら飛躍的に効率が良くなり、勝率78％、PFも3.04になりました。しかもストップ値を150pipsもとった上での成績です〜！
私のようなFXにもexcelにもさほど詳しくない人でもこれだけのものが作れてしまうのですが、いわんや、もっと詳しい人が作れば、どんなにかすごいものが作れるんでしょうか〜。

マクロは敷居が高く、勉強も停滞ぎみですが、関数のみでいけるところまでいってみようかな〜　とも思っています

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相変わらずピボットの「オープン成り行きエントリー」によるポン円なんちゃってトレードの手法の検証を続けています。

日足でデイリー、週足でウイークリーの検証をするのは当たり前なのですが、リミット値に達するまでのドローダウンを確認するにはさらに細かい時間足を使用する必要がありますよね。

エクセルの関数のみでどうすればよいものかな、と試行錯誤していましたが、（何しろどのサイトや本にもヒントがないので・・）
二つのシートに日足、時間足のデータを入れてvlookp関数で参照するようにしてなんとかうまくできました

時間足はデータが膨大になってしまうので、とりあえず昨年一年間のデータのみでやってみましたが、
ドローダウンの統計をとってみると↓のような感じになりました。



9割以上がドローダウン1.5（150pips）までの中に収まっています。

ドローダウンを調べるというのは、ストップ値を決めるのに欠かせません。今までにも何度か浅いストップ値にひっかかり、その後に戻して指値にかかっていた、ということがあって悔しい思いをしたので「ベストのストップ値」をつきとめることは、リミット値以上に大切かも、と感じていたのです。

200も300もストップ幅をとってしまうと、リミット値に達しなかった時に損ばかりすることになり、勝率は変わらずとも収益がガクンと悪くなってしまいますよね〜。
というわけで、150pipsならまぁまぁの成績になるということがわかりました。(2007年度）

さて、次に「勝率＆プロフィットファクターを上げる」ためにエクセルでは欠かせない便利機能を駆使して成績を上げることができました。続きは明日でも・・・。

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先々週NR7だった通貨は警戒していたのですが、大きく上下に振れました
こういう時の逆張りトレードは、浅い位置のストップだと簡単に苅られてしまうので難しいです。特に火曜日は、ポン円オリジナルトレードのサインは「買い」で、結果指値に達したのですが、ドローダウンが1.46もあり、見事に苅られてしまいました
ここで、ストップ値の付け方をもう少し検証してみようと思います。
今考えてるのは
＊ピボットのS1，R1プラススプレッドをストップ　を基本に
＊ロングの場合は多めに取る
＊日足のチャートを見て、トレンドと逆方向にエントリーする場合は少なめに取る　順張りは多めに取る
といったところです。ドローダウンにうまく耐えてこその勝率の高さがあれば堅牢な手法といえるのでがんばろう〜〜


今週のウイークリーピボットです。↓

他の通貨、RSIなどをみたい方はファイル置き場にあるエクセルファイルをダウンロードしてご使用下さいね
このエクセルがうまく表示されないというご質問をいただいたのですが、マクロがXP、EXCEL2003向けですのでVISTA、EXCEL2007をお使いの方にはご使用できないかもしれません。

今週のなんちゃってウイークリートレードはノーサインです。

現在勝率86％、PF2.94まで調整しました


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月曜の朝は、何かとばたばたしているので、先週は思い切ってクローズ前にMT4の「今週ピボット」を見ながらポン円ショートエントリーしてみました。
マイナススワップもったいないとは思ったけれど、ピボット値とクローズ間近の値が150pips以上離れていたので、どう考えても買われすぎと思ったわけで・・。

月曜8時頃にようやくPCをたちあげ相場を見てみると、何やらイギリスの住宅ローン会社で不安材料が出たらしく、激しくクロス円が下落していたため、オープン20秒で指値にひかっかっていました。
オープン後にエントリーしようと思っていても多分私の場合躊躇してしまったでしょうね・・。
トレールストップでトレードしていれば、かなりのところまでとれたとは思うんですけれど、まぁそれは結果論なので130pipsの利益でよしとしましょうね。
今回はたまたまラッキーな窓開けでしたが、これが逆だった場合、既にエントリーしてしまっているのでどうしようもないですね。
こういうことのためにもストップは適切なところに必ず入れなくては・・


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先週は、特にこれといった材料がないのに週末にかけて円安が加速しましたね。このまま円安トレンド相場になるのかはビミョウですが・・
NR7の出ていたポン円は209円台を抜けてきました。今週はユーロにNR7が出ていますね。

今週のウイークリーピボットです。↓

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私のなんちゃってウイークリートレードは売りサインです。

現在勝率83％、PF2.53まで調整しました。
（デイリーは72％、PF2.1）
但し、逆張りトレードなので、大きい収益は求められません。
収益性を見れば、巷で人気の商材には及びませんが・・
指値まで到達したらサッサと利確、損切りラインも大きくとらないので精神的に楽です(^_^;)
ある程度の目標まで行ったら枚数を増やし、安定的に運用できたらな〜と思っています。
引き続き、地味なリアルトレードと検証を重ねていこうと思います。

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